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净资产收益率公式

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净资产收益率

净资产收益率公式

  真实的例子

  假设无风险收益率为2%,基准指数的预期收益为15%。投资者持有证券投资组合,并希望计算上一年投资组合的异常收益。

  与基准指数相比,该投资者的投资组合回报率为25%,贝塔值为1.25。因此,给定假定的风险量,投资组合应已返回18.25%,即(2%+ 1.25 x(15%-2%))。因此,上一年的异常收益率为6.75%,即25%至18.25%。

  相同的计算可能对库存有帮助。例如,与基准指数相比,ABC股票的回报率为9%,贝塔值为2。考虑无风险收益率为5%,基准指数的预期收益为12%。根据资本资产定价模型(CAPM),ABC股票的预期收益为19%。因此,在此期间,ABC股票的异常收益率为-10%,并且跑输大盘。

净资产收益率如何计算

  累积异常收益  累积异常收益(CAR)是所有异常收益的总和。通常,累积异常收益的计算发生在很小的时间范围内,通常只有几天。持续时间短是因为有证据表明,日复一日的异常回报会加重结果的...

净资产收益率

  什么是异常收益?  异常收益描述了给定证券或投资组合在特定时期内产生的异常收益。该绩效与投资的预期或预期回报率(RoR)不同。预期收益率是基于资产定价模型的估计收益,使用长期历史平...

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